期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
金融互换的价值
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
为了让人们更清楚地了解互换定价的一般原理,方便地应用利率与货币互换工具,在金融市场上有效地规避风险,提高资本的运营效率,本文将主要针对利率互换和货币互换这两种形式,建立起相应的具体的定价公式。
作者
谢为安
谢一青
机构地区
复旦大学
出处
《上海综合经济》
2003年第11期63-65,共3页
Shanghai Economic Forum
关键词
金融市场
利率互换
货币互换
零息票法
债券等值法
标价货币债券
现金流
互换定价理论
分类号
F830 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
3
引证文献
1
二级引证文献
1
同被引文献
3
1
李铁.
利率互换:一种新的融资方式[J]
.企业改革与管理,1997(6):37-38.
被引量:1
2
王凯,舒力.
利率互换交易的几点分析[J]
.山东矿业学院学报,1997,16(3):312-316.
被引量:1
3
申兵.
利率互换(IRS)利润来源分析[J]
.对外经贸实务,2004(4):42-43.
被引量:1
引证文献
1
1
孙海洋.
既定收益率下利率互换的结构分析[J]
.北方经济(学术版),2007(8):19-20.
被引量:1
二级引证文献
1
1
王少根.
无风险下利率互换的博弈分析[J]
.网络财富,2008(9):120-121.
1
杨柳,俞建宁,邓醉茶,代晓亮.
一个关于零息票定价的反问题[J]
.四川大学学报(自然科学版),2007,44(6):1201-1204.
被引量:1
2
王锐.
零息票债券定价简约化模型的扩展[J]
.求索,2009(1):29-30.
3
谭政勋,苏桂富,胡宗义.
我国国债零息票收益曲线的构造[J]
.统计与决策,2004,20(5):74-75.
被引量:2
4
邓华,周创.
基于零息票利率定价法折现因子的实证分析[J]
.时代金融,2014(2Z):192-192.
5
傅毅,张寄洲.
随机利率下的利差期权定价公式[J]
.上海师范大学学报(自然科学版),2007,36(4):11-15.
被引量:3
6
古洋波.
双指数跳CIR利率模型下无违约零息票债券定价[J]
.重庆电子工程职业学院学报,2014,23(5):145-147.
7
陈盛双,姚志鹏.
基于扩展型Vasicek模型的零息票债券定价[J]
.太原师范学院学报(自然科学版),2006,5(3):73-76.
被引量:1
8
李建红.
两因子HJM模型下产品的定价[J]
.统计与决策,2006,22(21):42-42.
9
何启志,杨桂元,王润华.
指数样条和有理插值在零息票债券定价中的应用[J]
.合肥工业大学学报(自然科学版),2007,30(5):634-636.
10
吴泽福,吴世农.
国债市场风险收益波动模式实证研究[J]
.证券市场导报,2002(12):18-22.
被引量:1
上海综合经济
2003年 第11期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部