信用风险模型在美国大银行的实践被引量：1

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摘要 20世纪90年代以来,美国的大银行纷纷将信用风险模型引入风险管理过程,尤其是运用在对大中型客户的风险度量当中,并以模型结果设计自己的经济资本配置体系。本文对美国大银行采用的经济资本配置体系及信用风险模型进行了初步分析。

作者章彰罗军

机构地区中国银行总行

出处《西南金融》 2003年第2期53-56,共4页 Southwest Finance

关键词美国信用风险经济资本配置体系信贷管理历史现金流信用损失 PDF 概率密度函数

同被引文献6

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西南金融

2003年第2期

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