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用遗传算法求解金融决策的多解投资组合模型 被引量：4

Solving Multi-solutions Investment Combination Model of Finance Decision-making with the Method of Genetic Algorithm
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摘要 本文分析了现有马柯维茨投资组合模型不能得到多种组合的缺点 ,提出了基于我国国情的多解投资组合模型。通过惩罚函数解决约束问题 ,并采用带有优育子群迁徙策略的小生境遗传算法来优化模型 ,从而得到多组优化投资组合 ,可满足不同风险偏好的人们对于投资组合的不同需要。
作者 杨孔雨 王秀峰
机构地区 山东财政学院 南开大学
出处 《山东财政学院学报》 2003年第6期60-63,共4页 Journal of Shandong Finance Institute
关键词 遗传算法 金融决策 多解投资组合模型 马柯维茨模型 优育子群迁徙策略
分类号 F832 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献17

  • 1陈志平,袁晓玲,郤峰.多约束投资组合优化问题的实证研究[J].系统工程理论与实践,2005,25(2):10-17. 被引量：10
  • 2[1]Markowitz H M.Portfolio selection[J].Journal of Finance,1952(117):77-91.
  • 3[2]Philippe Jorion.风险价值VaR[M].第2版.北京:中信出版社,2004:10.
  • 4王小平 曹立明.遗传算法--理论、应用与软件实现[M].西安:西安交通大学出版社,2001.1-50.
  • 5张志勇.精通MATLAB6．5版[M].北京:北京航空航天大学出版社,2003..
  • 6王小平 曹立明.遗传算法-理论、应用与软件实现[M].西安:西安交通大学出版社,2001..
  • 7Markowitz H M.Portfolio selection[J].Journal of Finance,1952(117):77-91.
  • 8Michalewicz Z.Genetic algorithms +data structures=evolution programs[M].2nd ed.Berlin:Springer Verlag,1994.
  • 9Markowitz H M.Portfolio selection[J].Journal of Finance,1952,117:77-91.
  • 10MARKOWITZ H M. Portfolio selection [ J ]. Journal of Finance, 1952,117: 77 - 91.

共引文献20

同被引文献16

  • 1陈志平,袁晓玲,郤峰.多约束投资组合优化问题的实证研究[J].系统工程理论与实践,2005,25(2):10-17. 被引量：10
  • 2[1]Markowitz H M.Portfolio selection[J].Journal of Finance,1952(117):77-91.
  • 3[2]Philippe Jorion.风险价值VaR[M].第2版.北京:中信出版社,2004:10.
  • 4王小平 曹立明.遗传算法--理论、应用与软件实现[M].西安:西安交通大学出版社,2001.1-50.
  • 5张志勇.精通MATLAB6．5版[M].北京:北京航空航天大学出版社,2003..
  • 6王小平 曹立明.遗传算法-理论、应用与软件实现[M].西安:西安交通大学出版社,2001..
  • 7Markowitz H M.Portfolio selection[J].Journal of Finance,1952(117):77-91.
  • 8Michalewicz Z.Genetic algorithms +data structures=evolution programs[M].2nd ed.Berlin:Springer Verlag,1994.
  • 9Markowitz H M.Portfolio selection[J].Journal of Finance,1952,117:77-91.
  • 10MARKOWITZ H M. Portfolio selection [ J ]. Journal of Finance, 1952,117: 77 - 91.

引证文献4

二级引证文献9

山东财政学院学报
2003年 第6期

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