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VaR约束下的投资组合管理 被引量:6

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摘要 投资组合管理在Value -at-Risk水平限制条件下的目标是在风险不超过期望最大损失的前提下获得最大的收益。VaR约束直线和从分离定理中得出的资本市场线相交得出有效投资边界。同时表明是否服从正态分布对VaR约束组合方案产生显著的影响。
出处 《技术经济与管理研究》 2003年第6期34-35,共2页 Journal of Technical Economics & Management
  • 相关文献

参考文献6

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同被引文献33

引证文献6

二级引证文献9

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