期刊文献+

极差信息金融市场波动率的研究综述与评价

下载PDF
导出
摘要 金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。
出处 《现代管理科学》 CSSCI 2014年第6期39-41,共3页 Modern Management Science
基金 国家自然科学基金项目(项目号:71271210) 广西自然科学基金重点项目(项目号:2013GXNSFDA019001)
  • 相关文献

参考文献8

二级参考文献95

共引文献99

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部