如何利用期货工具实现铜贸易无风险套利
摘要
套利交易是铜贸易中企业利用期货工具有效规避市场价格波动风险,增加企业盈利的重要手段。本文对如何利用期货工具实现铜贸易无风险套利进行了探讨,重点对期现套利、跨期套利、跨市套利及其运作模式进行了分析阐述。
出处
《现代国企研究》
2017年第22期153-153,共1页
Modern SOE Research
二级参考文献13
-
1王伟峰,刘阳.股指期货的跨期套利研究——模拟股指市场实证[J].金融研究,2007(12A):236-241. 被引量:32
-
2Leland L J. The theory of hedging and speculation in commodity futures[ J]. The Review of Economic Studies, 1960 27 (3) : 139-151.
-
3Vidyamurthy G. Paris trading: quantitative methods and analysis[ M]. New York: Wiley and Sons, 2004.
-
4Bialkowski J, Jakubowski J. Stock index future arbitrage in emerging markets: polish evidence[ Jl. International Review of Financial Analysis, 2008(17) : 363-381.
-
5Billingsley R, Chance D. The pricing and performance of stock index futures spreads [ J]. The Journal of Futures Markets, 1988 8(3) : 303-318.
-
6Board J, Sutcliffe C. The dual listing of stock index futures: arbitrage, spread arbitrage, and currency risk[ J]. Journal of Futures Markets, 1996, 16( 1 ): 29-54.
-
7Figlewski S. 'Margins and market integrity: margin setting for stock index futures and options [ J ]. Journal of Futures Markets, 1984 4(3) : 385-416.
-
8Chung Y P. A transactions data test of stock index futures market efficiency and index arbitrage profitability [ J ]. Journal of Finance, 1991, 46(5) : 1791-1809.
-
9Hogan S, Jarrow R, Teo M, Warachka M. Testing market efficiency using statistical arbitrage with applications to momentum and value strategies[J]. Journal of Financial Economics, 2004, (73) : 525-565.
-
10Sharpe W F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk [ J]. The Journal of Finance, 1964, 19(3) : 425-442.
共引文献6
-
1朱丽蓉,苏辛,周勇.基于我国期货市场的统计套利研究[J].数理统计与管理,2015,34(4):730-740. 被引量:10
-
2曾宪兵,殷灿,张博.基于高频数据的商品期货市场套利可能性研究[J].甘肃金融,2017(2):44-49. 被引量:2
-
3董雨萌,朱家明.反向市场中股指期货的跨期套利实证研究[J].商丘师范学院学报,2017,33(3):1-6.
-
4杨艳军,陈思岑.基于高频数据的我国国债期货市场套利研究[J].财务与金融,2018,0(2):1-6. 被引量:1
-
5孙景云,马小雯.基于广义Hurst指数和蚁群优化算法的配对交易策略研究[J].兰州财经大学学报,2024,40(1):88-100. 被引量:1
-
6徐珊.基于协整方法的量化投资策略——以虚拟货币配对交易为例[J].山东青年政治学院学报,2019,35(2):90-96. 被引量:3
-
1杨光.农民的期货“算盘”:“种好地”也要“卖好粮”[J].农药市场信息,2017,0(22):66-66.
-
2祝一鸣.浅析期货交易的常用手段[J].中国市场,2017(31):56-57. 被引量:1
-
3李燕杰.国有钢铁企业在套期保值理念及管控还有待提高[J].冶金管理,2017,0(10):10-13. 被引量:1
-
4周亮.基于GARCH模型的商品期现套利研究[J].吉林工商学院学报,2017,33(6):78-84. 被引量:1
-
5袁伟刚.创新焦炭、焦煤期货交割制度解决企业交割“痛点”[J].冶金管理,2017,0(12):10-13.
-
6林秋菊.刍议期货浮动盈亏对公司利润滚动的影响[J].现代商业,2017(28):146-147.
-
7周亮.GARCH族模型在期货跨期套利中的比较研究[J].金融理论与实践,2018(1):96-102. 被引量:3
-
8胡巍.保险视角下的林业精准扶贫模式研究与应用示范[J].北京林业大学学报(社会科学版),2017,16(3):69-73. 被引量:2