宏观审慎制度对我国商业银行的影响及对策研究

The Impact of Macro-prudential System on China's Commercial Banks and the Countermeasures

央行从2016年起将原先的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制升级为"宏观审慎评估体系"(MacroPrudentialAssessment,以下简称MPA),并于2017年正式实施。MPA考核制度旨在强化资本支撑能力和资产规模扩张两者间的关系,进一步加强对于各类风险的缓释,发挥经济杠杆作用。本文以目前存在的市场乱象引出MPA考核制度出台的必要性。MPA通过"综合考评+逆周期资本缓冲+激励与约束措施"相结合的模式加强了对银行的约束,倒逼银行相应地完善业务和产品结构。本文从实际操作出发,分别从激发资负管理主动性,精细资本管理模式,调整资源配置结构,促进表外业务转型,推进差异化定价和加大金融创新六个方面为银行的资负管理提出了方向和建议。