摘要
用蒙特卡罗法研究了小样本容量PP检验统计量的分布特征与检验的临界值表并分析了小样本PP检验的功效.
PP test is an important type of tests for unit roots ,w hich ,combined with DF and ADF ,consti-tutes the core method of unit root testing .However ,there are few studies about the stability of PP tests in small sample cases .In this paper ,we investigate PP distribution with a sample size no larger than 55 by Monte Carlo simulation and give a critical table for PP tests with a test level of 0.01 ,0.05 or 0.1 .Some a-nalysis about the test power of PP statistics is provided .
出处
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期108-111,共4页
Journal of Southwest University(Natural Science Edition)
基金
四川省教育厅科研项目(12ZB082)
西南财经大学博士科研课题资助项目(JBK1207085)
四川理工学院培育项目(2013PY07)
中央高校基本业务费专项资金资助(SWU1509190)
重庆市科委自然科学基金项目(cstc2014jcyjA00010)
关键词
单位根
PP检验
蒙特卡罗
unit root
PP test
Monte Carlo simulation
