摘要
在HJM模型下考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
We consider the term structure of forward rates driven by two independent Brownian Motion, we give the princing formula of zero-coupon bonds,then give princing formula of future on bond. At last we give the give the pricing fonnula of option on futrue.
出处
《贵州大学学报（自然科学版）》
2003年第4期361-365,370,共6页
Journal of Guizhou University:Natural Sciences
基金
国家自然科学基金项目(10171066)
上海市重点项目(02DJ14063)资助课题
关键词
远期利率
零息债券
期货
期权
定价
forward rates
zero-coupon
future
option
princing
