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美式期权定价中非局部问题有限元方法的整体超收敛与后验估计

Global Superconvergence and A Posteriori Estimation of Finite Element Methods for A Nonlocal Problem in American Option Valuation
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摘要 我们利用积分恒等式与插值后处理技术 ,讨论美式期权非局部问题有限元方法关于 H 1-模的整体超收敛与后验估计 . By virtue of the superapproximation and interpolation postprocessing analysis techniquewe we discuss in this paper the global superconvergence in the L 2 -norm and the posteriori error estimate of the finite element method, in which the superapproximation and interpolation postprocessing analysis technique is employed.
作者 刘棠 张盘铭
机构地区 天津财经学院
出处 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2003年第12期103-111,共9页 Mathematics in Practice and Theory
基金 天津市高等学校科技发展基金 南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助(0 2 1 3 0 6)
关键词 积分恒等式 有限元法 整体超收敛性 后验估计 变分不等式 美式期权 期权定价 边值问题 american options variational inequalities finite element methods global superconvergence a posteriori error estimates
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