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MCMC方法在跳扩散Shibor模型参数模拟中的应用
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1
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摘要
Shibor利率逐渐成为许多金融衍生产品定价基础,本文在连续扩散模型基础上建立了跳扩散shibor利率模型,在前人研究基础上采用CKLS-SV-Jump模型来刻画shibor利率的波动情况。介绍并分析了MCMC参数模拟方法,并用MCMC方法和OPENBugs软件对CKLS-SV-Jump模型进行参数模拟,最终得出模型参数,为以后研究shibor利率衍生产品定价做准备。
作者
郑晓鸳
机构地区
浙江财经大学
出处
《时代金融》
2014年第8X期31-33,43,共4页
Times Finance
关键词
SHIBOR
跳扩散模型
MCMC
分类号
F820 [经济管理—财政学]
F224 [经济管理—国民经济]
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时代金融
2014年 第8X期
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