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商业银行流动性风险计量研究
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摘要
流动性风险作为结果性风险,是其他风险爆发的最终表现形式,一旦银行流动性风险不能得到有效控制,将有可能损害商业银行的清偿能力,发生挤兑、资不抵债而导致银行破产。本文在分析流动性风险的来源后,建立流动性风险计量指标体系,然后根据14家上市商业银行2013年数据对其进行流动性风险评级,评价其流动性风险。一、流动性风险的来源(一)资产负债期限结构的错位商业银行的经营模式简化来讲就是吸收存款。
作者
黄世英
林智圣
机构地区
大连海洋大学经济管理学院
出处
《时代金融》
2014年第12Z期117-118,共2页
Times Finance
关键词
上市商业银行
风险计量
指标体系
期限结构
风险评级
清偿能力
银行破产
变异系数法
计量研究
吸收
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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