封闭式基金与沪深300股指期货套利的实证研究

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摘要本文在对2014年到期的14支封闭式基金与沪深300指数的相关性进行分析的基础上,分别选取6-14支封闭式基金构成3个投资组合。在一定的假定条件下,利用高折价率的封闭式基金配合股指期货进行套利的原理,选取52周的实际数据,对基金组合与股指期货的期现套利进行实证分析,证明高折价的封闭式基金与股指期货进行期现套利的可行性。

作者凌小雅郑畅蔡中舜

机构地区西南政法大学经济学院

出处《时代金融》 2015年第8X期127-128,132,共3页 Times Finance

基金 2013年西南政法大学本科生科研训练创新活动资助项目13XZ-BZX-185"封闭式基金与股指期货套利的实证研究"

关键词封闭式基金套利股指期货

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]

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