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中国经济波动特征的研究——基于ARCH类模型 被引量:1

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摘要 一个国家经济的波动对经济的发展有很大的影响。本文引入ARCH类模型,在简要介绍模型的基础上,基于中国1953~2012年实际GDP增长率的数据进行实证分析,探究我国经济增长的波动特征。结果表明:GARCH(1,1)模型较好地表示了我国经济的波动,该波动具有很强的波动聚集性和波动持续性;我国经济的波动不存在不对称性;经济增长的波动性增加将导致增长率绝对水平的提高,但是该影响效果并不明显。
作者 林珊珊
出处 《时代金融》 2015年第11X期257-259,共3页 Times Finance
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参考文献10

二级参考文献68

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