长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价
摘要
文章用鞅定价方法探讨了长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价问题,基于均值方差分析思想,最后推出了其市场定价公式。
出处
《时代金融》
2015年第14期240-241,共2页
Times Finance
基金
广东石油化工学院理学院科研扶持项目(LK201406)
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