基于网络拓扑结构的股票相关性研究

针对股票的相关性,运用回归拟合、时间序列分析、复杂网络等方法,分别建立缺失值填补、股票间相关性度量、网络拓扑结构、股市板块划分等模型,首先根据缺失值填补模型对股票的周开盘价和周收盘价进行预测,把缺少的个股回报率数据补齐;然后使用Matlab、Ucinet等软件,度量出股票间相关系数矩阵,通过设定不同阈值,作出网络拓扑图,结合中心节点度最大化和股票网络平均路径最小化两个原则选取最优的股票网络,最后根据股票网络进行股市板块划分。