我国沪深300指数期货最优套期保值比率研究

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摘要本文以沪深300指数期货中的IF1509合约为例,运用OLS模型与GARCH模型,对沪深300指数与股指期货合约IF1509进行套期保值,测算出最优套期保值比率。

作者刘明阳

机构地区天津商业大学经济学院

出处《时代金融》 2015年第33期152-154,共3页 Times Finance

关键词最优套期保值比率沪深300指数 OLS GARCH

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时代金融

2015年第33期

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