基于Kelly公式和市场行情预测的交易策略资金分配研究

资金分配最优化是当前金融市场永恒的话题,目前的投资理论一般都是以均值方差理论作为其根本依据,本文将尝试从Kelly公式出发,建立不同市场行情下的交易策略中的最优资金分配组合,通过分析研究Kelly理论,选择出最优的资金分配方案,并对Kelly理论存在的盲点进行研究,找出更深入的研究方向。