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CAPM模型在中国资本市场中的实证检验被引量：1

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摘要本文采用中国上海资本市场的交易数据对资本资产定价模型(C A PM)的适用性进行了两个方面的检验:资产的风险和收益之间是否存在线性关系;资产的风险和收益是否正相关。结果发现:2010年1月1日至2016年1月1日期间,上海资本市场股票组合的平均超额收益率与其系统风险之间存在正相关关系,与非系统风险不存在显著的线性关系,基本符合标准形式的CAPM。

作者李颖樊星

机构地区河北金融学院

出处《时代金融》 2016年第14期14-15,共2页 Times Finance

关键词资本资产定价模型超额收益率市场风险

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]

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