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利率期限结构的静态比较研究
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摘要
利率期限结构一直以来是金融领域的研究热点。随着利率市场化进程的不断加快,寻找到一种具有市场代表性的基准利率,从而为固定收益产品的定价提供基础。本文采用NSS模型和多项式样条模型对我国上交所国债的交易数据进行了拟合分析,通过对两种模型的分析比较,选择合适的方法对国债利率期限结构进行拟合。
作者
王飞婷
机构地区
陕西国际商贸学院
出处
《时代金融》
2017年第2期18-19,共2页
Times Finance
基金
西咸区域金融创新模式与城市发展战略研究。编号:SMXY201610
关键词
利率期限结构
即期利率
多项式样条法
Nelson-Siegel-Svensson模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
F812.5 [经济管理—财政学]
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