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国内外期货市场之间的波动溢出效应研究 被引量:1

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摘要 本文介绍了国内外期货市场的概况,分析了波动溢出效应的概况,重点阐述了国内外期货市场间的波动溢出效应,利用双参数AR-EGARCH(t)模型及有关数据,证实了国内外期货市场之间存在明显的波动溢出效应,经对比显示,国际期货市场的影响力相对较大。
作者 邱战槐
出处 《时代金融》 2017年第2期205-206,共2页 Times Finance
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