Copula理论及其在金融分析上的应用

随着全球经济发展,全球贸易活动数量激增并且贸易数额巨大,宏观大环境和金融资产之间的关系愈发复杂,受多方因素影响,单纯的线性模型已经无法准确反映两者之间的关系。为了研究这种复杂的,非线性和非对称关系,市场上引入了sklar定理进行分析。这种理论认为copula函数可以充分反映随机变量间的相关性,建立立体而准确的金融市场模型。本文运用copula理论,将copula函数与金融市场实际相结合,建立相关模型。