微观量化选股投资方案研究

随着中国金融市场的迅速发展,股票已经成为广大投资者投资组合的主要方式,如何选择表现优秀的股票、规避风险等成为投资者普遍关注的问题。本文从大数据角度,以中证800指数2011年~2015年的股票数据为基础,将其细分为33个行业,建立股票组合投资模型。首先设计MATLAB快速算法计算各行业的Pearson相关系数进而整合出行业组合;然后通过研究股票涨跌幅、开盘价和收盘价等指标,计算出各行业及内部股票表现力指数;拟合行业内部股票涨跌的时间分布图。投资者进而根据行业表现力指数,选择对应的行业组合,结合各行业代表性股票时间分布图选出科学的股票投资方案,规避传统经验选股方法的不足。