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基于市场微观结构的信息含量因子选股策略分析——以2016~2017年A股市场为例

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摘要 本文通过分析A股市场全部股票在2016年11月至2017年10月之间分钟级行情数据,基于市场微观结构理论,对市场的信息含量因子进行了分析和研究。结果表明,该因子选股策略所构造模型年化收益达到22.83%,最大回撤仅为6.28%,表现优异。
作者 吴越
出处 《时代金融》 2018年第11期154-154,158,共2页 Times Finance
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