期刊文献+

中国黄金期货市场价格波动风险度量分析

下载PDF
导出
摘要 本文构建了中国黄金期货主力合约,采用基于结算价的收益率来表示黄金期货价格的日间波动;对收益率数据建立AR MA-GAR CH族模型进行分析,并对波动风险进行了度量。研究结果表明AR MA-GAR CH-t模型能很好地刻画黄金期货收益率的尖峰厚尾性和波动风险;黄金期货市场价格波动风险总体趋势是逐渐减小,但在较短时间内会出现极端风险。
出处 《时代金融》 2018年第21期148-151,共4页 Times Finance
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献77

共引文献36

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部