大额股票资产的市场风险管理——基于私人财富管理的VaR视角

在股票市场发展不完善的背景下,本文把大额股票的市场风险管理融入私人财富的投资策略报告、策略资产配置等环节,以规避大额股票资产可能给财富管理带来的巨大负面影响。本文通过股票运行数据的实证分析验证了均值方差法计算Va R在大额股票资产的市场风险管理中的积极作用;通过投资者目标完成的可能性和要求的最大损失,把财富管理中大额股票资产投资的市场风险管理和Va R模型结合起来,并在此基础上分析了如何利用均值方差法Va R进行大额股票资产的市场风险管理。