基于Gibbs抽样的ARIMA型汇率的触发式理财产品定价研究

本文研究了挂钩于美元/日元的触发式理财产品的定价问题。首先对数据进行统计分析,选出对汇率拟合效果最佳的模型为ARIMA模型;其次对ARIMA模型的参数进行MCMC估计,最后以此结果研究汇率为标地资产分析了触发式理财产品价值。