摘要
在一类带分红过程比例再保险模型的基础上,把借贷过程这一因素考虑进去,构造了一新的包括分红过程和借贷过程的比例再保险模型.利用随机分析中的最优控制理论,通过数学分析,针对不同的参数得出了不同情形下最优控制策略及相应的最大回报函数.
On the basis of a proportional reinsurance model with dividend process, we introduce a borrowing process into the state process, making up a new one that includes two processes. By using the optimal control policy of stochastic analysis, we obtain its optimal control polices and the corresponding maximal return functions for different parameters.
出处
《北方交通大学学报》
CSCD
北大核心
2003年第6期59-62,共4页
Journal of Northern Jiaotong University
关键词
随机控制
借贷过程
布朗运动
期望
最优控制策略
回报函数
stochastic control
borrowing process
Brownian motion
expectation
optimal control policy
return function
