求解一类二阶段有补偿问题的对偶梯度法

A DUAL GRADIENT METHOD FOR SOLVING A CLASS OF TWO-STAGE STOCHASTIC PROGRAMMING WITH RECOURSE

1 问题的描述在含有随机变量的复杂决策问题中所产生的二阶段有补偿问题通常具有如下形式这里D={x|Ax=d,x≥0}?Rn为约束区域,A∈Rm×n,d∈Rm（m≤n）,h（x）为x的实函数,Q（x）=EQ（x,ω）,而Q（x,ω）为相应于样本点ω的随机变量并取第二阶段（补偿）问题的最优值.对于问题（1）,已有算法均限于具有简单补偿和随机右端项的随机线性规划问题。