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债券定价与即期利率、远期利率关系分析
被引量：
6
Analysis on the Relationship between Spot Interest and Forward Interest with Band Pricing
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摘要
本文运用数学方法推导出债券定价中债券价格和利率之间的关系。文章分别就离散和连续时间条件下即期利率和远期利率与债券价格的关系进行了分析,同时,考虑了利率的固定和随机状态。最后,作者对关于债券定价的三个方程给出了简单的评价。
作者
胡志强
萧毅海
机构地区
武汉大学商学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2004年第1期80-86,共7页
Journal of Quantitative & Technological Economics
关键词
债券价格
即期利率
远期利率
套利
定价机制
收益率
债券市场
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F830.2 [经济管理—金融学]
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