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VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用 被引量:1

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摘要 商业银行是负债经营的高风险特殊行业,收益与风险并存,如何控制和管理潜在的风险是商业银行风险管理者关注的问题,本文利用相关国债和拆借利率的数据来进行实证分析,论证CVaR和VaR方法,对于尾部风险控制的优劣,建立相应的模型以便模拟考察我国商业银行面临的利率风险状况。
作者 陈敏 吴敏
出处 《中国商论》 2013年第3Z期93-95,97,共4页 China Journal of Commerce
基金 湖北省优秀创新团队项目(T201009) 咸宁学院校级项目(KY12054)
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献15

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共引文献56

同被引文献14

引证文献1

二级引证文献2

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