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我国汇市与股市间的相关性研究 被引量:1

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摘要 本文基于当前的经济背景选取2007年1月4日至2011年3月9日的日均数据,利用协整检验和误差修正模型研究汇价与股市间长短期联动关系。实证结果表明,股市与汇市之间存在长期的负向均衡关系,且两者之间在长期互为因果关系,在短期中汇市之于股市的作用更为强烈。
作者 刘慧 张云翼
机构地区 上海大学
出处 《中国商论》 2013年第4Z期89-90,共2页 China Journal of Commerce
关键词 汇率 VECM模型
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