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可转换债券的风险度量模型及算法研究
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摘要
作为一种金融衍生产品,可转换形式的公司债券具有如下特点,即具有资金认筹和规避风险双重功能。从某种意义上还同时具备债权性和期权性的与其他金融产品相近的特征。本文对于建立可转债风险度量模型的相关问题进行深入探讨,得出简单有效的算法,并引证证明。
作者
叶浩栋
机构地区
浙江财经大学
出处
《中国商论》
2013年第5X期93-94,共2页
China Journal of Commerce
关键词
可转债
风险度量
拟蒙特卡罗
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.91 [经济管理—金融学]
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中国商论
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