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人工神经网络在股指期货价格预测中的研究——基于沪深300股指期货市场高频数据的分析

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摘要 本文基于GRNN神经网络模型对中国沪深300股指期货高频数据进行仿真并预测,研究发现:GRNN神经网络模型的拟合值与实际值曲线非常接近,仿真效果较好;预测值与实际值整体保持一致,平均相对误差较小,模型短期预测能力较强。
作者 李宗龙
出处 《中国商论》 2013年第6Z期101-102,共2页 China Journal of Commerce
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