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基于GARCH模型族的沪深300波动研究
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摘要
本文针对沪深300指数2008年6月到2013年7月共1241个样本数据,运用GARCH模型族理论,分别建立GARCH,GARCH-M及T-GARCH模型,发现其收益率波动具有显著的聚集效应及收益不对称性。并通过比较,发现T-GARCH(1,1)模型能够较好地描述沪深300指数波动的规律。
作者
陈天宇
机构地区
西南财经大学经济信息工程学院
出处
《中国商论》
2013年第7X期112-113,共2页
China Journal of Commerce
关键词
沪深300指数
波动性
GARCH模型族
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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中国商论
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