跑赢沪深300指数的成分股组合构建——基于多因素模型的实证分析

在股票投资实践中,如何构建跑赢沪深300指数成分股组合一直是投资者的期盼,同时也是股指期货期现套利的重要研究课题。本文选取2008年3月1日至2013年3月1日沪深300成分股的行情数据及基本面数据,利用多因素模型对成分股收益率进行预测,并通过WIND咨询提取相应成分股组合在近期的实际收益状况,验证成分股组合是否稳定跑赢沪深300指数。