豆油和豆粕跨品种间套利策略分析

跨商品套利是通过分析相关性较高的两种或几种商品之间的强弱对比关系,找到它们之间的差异而进行套利的活动,这样的商品通常指替代品、原料和下游产品。由于品种间的强弱变化会引发价差的收缩与扩大,所以利用这种相关性对不同品种的期货合约分别进行买入和卖出,便会实现价差收益。因此,在进行跨品种套利时,首先需要考虑相关性的影响因素,其次要分析品种相关性的内在机理,并结合数理统计分析总结出一般规律。