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宏观经济统计数据对股票市场收益及波动性的影响 被引量:3

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摘要 本文运用未考虑预期的GARCH模型和考虑预期的GARCH模型分系了宏观经济数据发布对我国股票市场波动的影响,并根据每种模型得出了相应的结论。
作者 臧微
机构地区 东北财经大学
出处 《中国经贸导刊》 2012年第12Z期35-37,共3页 China Economic & Trade Herald
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参考文献4

二级参考文献19

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共引文献13

同被引文献27

引证文献3

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