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期铜的统计套利策略实证分析

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摘要本文首先对统计套利的定义和策略进行了介绍,接着采用协整方法对上海期货交易所cu1302、cu1303从2012年11月14日-2012年12月3日15分钟为周期的收盘价进行分析,得出两者之间的关系。

作者周生强

机构地区江苏省徐州财经高等职业技术学校

出处《中国证券期货》 2013年第1X期59-59,共1页 Securities & Futures of China

关键词协整分析 ADF检验

分类号 F724.5 [经济管理—产业经济] F426.32 [经济管理—产业经济] F224 [经济管理—国民经济]

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中国证券期货

2013年第1X期

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