国债市场信息公告效应

本文从行为金融视角出发,以央行调整存贷基准利率为事件,运用事件研究法对2008年金融危机后国债市场信息公告效应进行分析。其实证结果显示:我国国债市场不能对信息做出迅速、正确的反应,市场并非有效。