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股指期货最优套期保值比率——基于IF1205股指期货的实证研究

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摘要 股指期货套期保值策略的核心是最优套期保值比率的估计,本文以沪深300中的IF1205股指期货为例,选取9只具有行业代表性、流动性佳的股票作为现货,并选取2012年3月19日到5月4日的收盘价数据作为分析对象,运用OLS方法对期货和现货组合的最优套期保值比率进行了实证测算,并提出相应建议。
作者 陈茜
机构地区 南京财经大学
出处 《中国证券期货》 2013年第5X期36-36,共1页 Securities & Futures of China
关键词 沪深300股指期货 套期保值 最优套期保值比率 OLS
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.5 [经济管理—金融学]
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二级参考文献37

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共引文献61

中国证券期货
2013年 第5X期

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