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基于EGARCH模型VaR和CVaR方法的传媒板块风险度量研究
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摘要
本文以2008年1月2日至2013年5月3日传媒指数日收盘价数据作为实证载体,运用EGARCH模型度量波动性,并计算95%置信水平下传媒指数对数收益率的VaR和CVaR值,从而对我国传媒板块的风险进行实证分析。实证结果表明,EGARCH模型能够较好的描述我国传媒板块的波动情况,并且CVaR方法在覆盖风险方面比VaR方法更优。
作者
林丹红
机构地区
福州大学
出处
《中国证券期货》
2013年第5X期39-39,41,共2页
Securities & Futures of China
关键词
EGARCH模型
VAR方法
CVAR方法
传媒指数
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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