ARIMA模型在基金投资决策中的应用——以创业板ETF基金为例

本文通过选取创业板ETF日收盘净值数据(2012年12月3日-2013年4月26日),对数据经过处理,化为平稳序列;经过模型估计和相关检验,对该时间序列最终建立较合适的ARIMA(5,1,5)模型,该模型经过预测检验,误差较小、准确度较高,能够较好的刻画基金净值的短期动态变化特征,该模型对我国基金投资者的投资决策具有一定的参考价值。