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基于沪市股票价格指数的ARCH效应实证分析
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2
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摘要
本文选取2003年1月6日-2O09年6月26日的上证指数日收盘价指数共1690个数据,利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析的ARCH模型,对中国股市是否存在ARCH效应进行实证检验,浅析中国股市的波动性特征及其原因。
作者
刘亚楠
机构地区
河北经贸大学数学与统计学学院
出处
《中国证券期货》
2013年第8X期3-3,共1页
Securities & Futures of China
关键词
上证指数
日收盘价格指数
金融时间数列
ARCH效应
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
引文网络
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中国证券期货
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