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开放式股票型基金的仓位预测研究 被引量:1

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摘要 公募基金仓位是机构投资者对市场的预期,也是投资者判断后市走向的指标,其增减仓动作一直受到投资者的高度关注。本文在比较各种仓位预测方法后选择基于数据挖掘的BP神经网络作为建模方法,收集华夏基金年报仓位数据,利用数据挖掘技术分析选择出相关性最优的变量,在MATLAB中设计优化出基金仓位预测模型,简化网络结构,提高预测精度,并证明了神经网络在投资风格预测中的有效性和普适性。
作者 海琴 谢怀军
出处 《中国证券期货》 2013年第8X期36-37,共2页 Securities & Futures of China
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参考文献4

二级参考文献25

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