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基于动态E-VaR模型的房地产收益波动性测度研究

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摘要 基于房地产股票价格数据,针对现有大多数风险测度方法没有考虑到小概率、大损失的极端事件的现状,运用极值理论EVT和在险值VaR构造动态风险计量模型。Back-testing方法检验结果表明,基于动态E-VaR的市场风险测度方法对于指数收益率风险的度量具有较强的适用性。
作者 游达明 张洲
机构地区 中南大学商学院
出处 《中外企业家》 2009年第7X期222-223,共2页 Chinese and Foreign Entrepreneurs
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