非风险中性定价意义下的欧式期权定价公式被引量：13

The Pricing Formulae of European Options with no Risk-neutral Valuation

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摘要用较简单的数学方法 ,推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式 ,该公式在风险中性意义下包含了原始的 Black-Scholes公式 . Via some simplified mathematical approach, we derive the pricing formulae of European options of stocks with no risk-neutral valuation, which includes the original Black-Scholes formula under the risk-neutral valuation.

作者陈万义

机构地区南开大学数学科学学院

出处《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2004年第1期76-79,共4页 Mathematics in Practice and Theory

关键词期权定价股票市场 BLACK-SCHOLES公式对数正态分布期望收益率非风险中性定价 option stock price lognormal distribution Black-Scholes formula

分类号 F224 [经济管理—国民经济]

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