摘要
考虑如下的线性混合效应模型:.其中αi为随机效应部分,{εik}对同一i而言是平稳的α-混合序列.使用特征函数的方法估计了随机效应的密度函数以及模型的参数β,并研究了估计量的大样本性质.
In this article, we will use characteristic function to estimate the density of the random effects and the parameter in a linear random effects model: niwhere αi are random effects and {? I are a-mixing stationary process for the ith subject.
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第2期272-276,共5页
Journal of Tongji University:Natural Science
基金
国家自然科学基金资助项目(10171079)
关键词
随机效应
纵向数据
Α-混合
特征函数
强相合性
random effects
longitudinal data
a-mixing
characteristic function
convergence
