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列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用及分析

The use and analysis of levy distributing VaR model in Chinese sock market

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摘要在建立差分股指预测模型的基础上,分析列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用,并对其精度和预测的可靠性进行了检验,发现基于差分股指预测模型上的列维分布VaR模型仍不失为一有效的估测中国股市风险的方法.

作者王露璐李玉蓉刘先涛

机构地区西南石油学院

出处《河北理工学院学报（社会科学版）》 2004年第1期149-151,共3页 Journal of Hebei Institute of Technology (Social Science Edition)

关键词差分股指预测模型列维分布VaR模型风险度量

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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参考文献2

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河北理工学院学报（社会科学版）

2004年第1期

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