摘要
以MDH假设为基础,采用高频数据建立我国股市日内波动特征的理论模型。利用频域分析工具实证得出上海股票市场波动性的日内周期特征和长记忆特征。对滤波之后自相关函数进行回归,计算得到表征上海股市长记忆大小的d值。
On the basis of MDH, theoretical model to describe the intraday volatility of stock market of China is set up on the high frequency data. Then intraday periodical and long-memory characters of Shanghai stock exchange market are worked out by frequency analysis method. d-value describing the long-memory of SHSE is calculated by regression of filtered autocorrelation function.
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2004年第2期13-19,共7页
Systems Engineering
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
教育部跨世纪人才基金资助项目
教育部优秀青年教师教学科研奖励基金资助项目
